Panel Veri Modellerinin Seçiminde Kullanılan Testler


Panel veri modellerinin seçiminde en belirgin olarak Hausman testi ile Breusch-Pagan Lagrange Çarpanları Testi kullanılmaktadır.

Belirtildiği üzere Hausman Testi, Sabit Etkili ve Rassal Etkili Modeller arasında bir seçim yapılması gerektiği zaman, hangi modelin tercih edilmesi gerektiğine karar verilmesinde kullanılan bir testtir(Green, 2003, s:301). [1] Bu testte, Sabit Etkili Tahmincinin tutarlı ve yansız olduğu varsayımından hareket edilmektedir. Bu testte kullanılan hipotezler(Baltagi, 2005, s:66);[2]

H0 : Rassal Etkili Model [  E(αi ⁄ xi )= 0  ]

Hı : Sabit Etkili Model [  E(αi ⁄ xi ) <> 0 ]

şeklindedir. Hausman test istatistiğinde gerçekte, Sabit Etkili Modelin parametre tahmincileri (̂β cv ) ile Rassal Etkili Modelin parametre tahmincileri ( βGKKK ) arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olup olmadığı incelenmektedir(Cameron ve Trivedi, 2005, s:717). [3] Sabit ya da Rassal Etkili Modeller arasındaki belirgin fark, sabit–zaman etkisinin açıklayıcı

değiskenlerle iliskili ya da ilişkisiz olup olmadığıdır. Rassal Etkili Model geçerli olduğunda, Sabit Etkili Tahminci, tutarlı olan parametre tahminlerini vermeye devam etmektedir. Sabit Etkili Tahminci, diğer açıklayıcı değişkenlerle ilişkili sabit-zaman faktörlerinin hepsinin

ölçülebildiğinden emin olmadıkça Rassal Etkili Tahminciye tercih edilmemelidir. Gerçekte ne Sabit Etkili Tahminci ne de Rassal Etkili Tahmincinin mükemmel olduğu söylenemez. Bunun en önemli nedenini; Rassal Etkili Tahmincinin gerçek etkinin üzerinde sapmalı tahminler vermesi, buna karsılık Sabit Etkili Tahmincinin ise gerçek etkinin altında sapmalı tahminler vermesi olusturmaktadır (Johnston ve DiNardo,1997, s:403[4] ).

Hausman test istatistiği “Rassal etkiler tahmincisi doğrudur.” sıfır hipotezi altında k serbestlik dereceli ki-kare dağılımı göstermektedir. Gerçekleşmesi durumunda tesadüfi etkili modelin hata terimleri bileşenlerinin bağımsız değişkenler ile ilişkili olmadığı kararı verilebilecektir. Bu durumda sabit etkili modeli tercih edilecektir.


[1]GREEN, W.H.,2003, Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey.

[2]BALTAGİ, B. H.,2005, Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley&Sons Inc, England.

[3]CAMERON, A.C. ve TRİVEDİ, P.K., 2005, Microeconometrics : Methods and Applications, Cambridge University Press, New York.

[4]JOHNSTON, J. ve DİNARDO, J.,1997, Econometric Methods, Fourth Edition, McGraw-Hill Inc, New York.

25 Haziran 2010 tarihinde Genel, İstatistik içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Yorum yapın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: